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大数据下的ETF资产量化配置及实证研究-中国证券期货2024年06期

大数据下的ETF资产量化配置及实证研究

作者:唐谭岭 黄博 马榕 字体:      

摘 要:本文旨在深入探讨大数据下的ETF资产量化配置,通过获取深交所72家行业基金数据,综合运用三因子模型、熵权法以及奇异谱分析等多种量化模型方法,全面评估各行业ETF的风险和收益状况,在此基础上通过程序(试读)...

中国证券期货

2024年第06期