摘要：文章以2018-2022年中证500股指期货日收盘价作为研究对象，使用不同分布下的EGARCH-M模型对其对数收益率进行VaR测度和VaR失败率检验以选择最优模型，并利用最优模型进行CVaR测算和CVaR、VaR比较。结果表明：一是（试读）...
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